Narodil se belgicko-francouzským rodičům. Vyrůstal v Ženevě, ale později se přestěhoval do Paříže. Jeho jméno se na dlouho dobu spojilo s rolí Tarzana ve stejnojmenné filmové adaptaci a s legendární fantasy Russella Mulcahya Highlander. Nezapomenutým se stal i jeho děsivý punker v Bessonově snímku Subway. Silné postavy ztvárnil ve filmech Sicilián a Jak zabít kněze. Lambert po celou svou kariéru těží z typu charismatického hrdiny. Herecky slabší období se mu podařilo překlenout jako producentovi a v současné době se mu otevírají nové herecké příležitosti zbavené nálepky hrdiny s mečem a dlouhým pláštěm.